ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

  Решите практические задания Торговец, имеющий длинную позицию по контрактам на серебро, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать? Стоимость фьючерсного контракта с момента его заключения возросла на 10 долл.
Проиграл или выиграл торговец? Торговец, имеющий короткую позицию по контрактам на пшеницу, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать? Стоимость фьючерсного контракта с момента его заключения снизилась на 30 долл. Проиграл или выиграл торговец? Определите прибыль или убыток для держателя длинной позиции по контракту на соевое масло, если цены возросли на 05 долл./фунт. Единица контракта - 60 000 фунтов.
Определите прибыль или убыток для держателя длинной позиции по контракту на соевое масло, если цены снизились с до 31,70 центов. Единица контракта - 60 ООО фунтов. Клиент дал поручение брокеру купить 10 июньских контрактов на золото по цене 395 долл./унцию. Единица контракта-100 тройских унций. Определите стоимость всей сделки. Цена              единицы контракта составляет 10 центов, единица контракта 30 000 фунтов. Определить сумму первоначальной маржи при условии, что она составляет 5% стоимости фьючерсного контракта. Стоимость              фьючерсного контракта 100 долл., маржа составляет: 1)10 долл.; 2) 50 долл.; 3) 100 долл. Какую рентабельность даст 10%-ный прирост стоимости фьючерсного контракта? Дилер продал 200 000 баррелей нефти по мартовским фьючерсным контрактам за 14,5 долл./бар. Маржа составила 2000 долл. за контракт, единица контракта -1000 баррелей. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14,35 долл./бар.? Дилер продал 100 000 унций серебра по декабрьским фьючерсным контрактам за 4,8 долл./унцию. Депозит составил 2500 долл. за контракт, единица контракта - 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 5,02 долл./унцию? Торговец продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./бар. (единица контракта - 1000 баррелей, первоначальная маржа -1000 долл. за контракт), внеся облигации на сумму 50 000 долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./ бар. Есть ли необходимость вносить переменную маржу, если она составляет 75% первоначальной маржи? Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на кукурузу (единица контракта - 5000 бушелей). Первоначальная маржа составляет 10% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.

Дата

Продавец

Котировка
долл./буш.

Покупатель

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

05.05



1,32



06.05



1,37



07.05



1,41



08.05



1,35



09.05



1,33






Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на нефть (единица контракта - 1000 баррелей). Первоначальная маржа составляет 7% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.

Дата

Продавец

Котировка
долп./бар.

Покупатель

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

05.06



14,1



06.06



14,3


'

07.06

/>
14,0



08.06



13,7



09.06



13,5



10.06



14,0



Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на золото (единица контракта - 100 тройских унций). Первоначальная маржа составляет 15% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.

Дата

Продавец

Котировка
долл./
унцию

Покупатель

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

Маржа,
долл.

Счет,
долл.

05.07



390,00



06.07



391,00



07.07



390,25



08.07



390,55



09.07



390,75



10.07



391,00




  
<< | >>
Источник: Резго Г.Я., Кетова И.А.. Биржевое дело. 2003

Еще по теме ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ:

  1. 6.2. Фьючерсные контракты и их ценообразование 6.2.1. Основные черты фьючерсных контрактов
  2. ОБЛИГАЦИИ. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ. ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
  3. 1.1. Соотношение фьючерсной и спотовой цен к моменту истечения действия фьючерсного контракта
  4. 49. Порядок заключения и использования фьючерсных сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов
  5. 49. Порядок заключения и использования фьючерсных сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов
  6. 1.3.1. Определение количества фьючерсных контрактов, когда время завершения хеджа не совпадает с моментом окончания действия контракта
  7. 2.2. Фьючерсные контракты
  8. Опцион на фьючерсный контракт
  9. ДЮРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
  10. 1.2. Техника хеджирования фьючерсным контрактом
  11. ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ НА ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС
  12. 7.1.3. Фьючерсный контракт
  13. 7.2. Фьючерсный контракт
  14. 2.2.2. Разновидности фьючерсных контрактов
  15. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ОБЛИГАЦИЮ
  16. - Ценообразование фьючерсных контрактов